Currency swaps and new issue arbitrage strategy

V práci je analyzovaný pasívny menový swap. Sú nájdené podmienky, za ktorých je pasívny menový swap výhodný pre obidvoch partnerov a tiež podmienky na stanovenie swapových mier tak, aby kurzové riziko bolo rovnaké pre obidvoch partnerov.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Šoltés, Michal
Autres auteurs:	Šoltés, Vincent
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	swap kurz menový arbitráž menová euro dolár kurz výmenný
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!