Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
Pojem durácia kupónovej obligácie. Využitie durácie na výpočet teoretickej ceny obligácie pri zmene trhovej úrokovej sadzby. Odvodenie nového vzorca na výpočet durácie kupónovej obligácie. Príklad.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Durácia - špecifický ukazovateľ rizikovosti obligácie
- Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie
- Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb
- Analýza cenovej volatility podnikovej obligácie
- Oceňování obligací a obchodování obligacemi
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu