Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí
Požiadavkou pre efektívne riadenie rizika je správne ocenenie a následná možnosť hedgingu. Pri oceňovaní a zaisťovaní (hedgingu) sa využíva metóda replikácie výplatnej funkcie opcie. Pojem opcie a typy opcií - bariérové opcie, digitálne opcie (binárne). Reverzná bariérová kúpna opcia. Dynamická repl...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0019907 | ||
| 005 | 20231010100028.0 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí |c Tomáš Tichý |
| 520 | |a Požiadavkou pre efektívne riadenie rizika je správne ocenenie a následná možnosť hedgingu. Pri oceňovaní a zaisťovaní (hedgingu) sa využíva metóda replikácie výplatnej funkcie opcie. Pojem opcie a typy opcií - bariérové opcie, digitálne opcie (binárne). Reverzná bariérová kúpna opcia. Dynamická replikácia a Blackov-Scholesov prístup. Statická replikácia opcie so spojitou bariérou a diskrétnou bariérou. Chyba dynamickej a statickej replikácie. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a hedging |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy |
| 100 | 1 | |a Tichý, Tomáš | |