Režimy menového kurzu a volatilita: porovnanie vybraných krajín ERM a Vyšehradskej skupiny

Analýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použiti...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Valachy, Juraj
Weitere Verfasser: Kočenda, Evžen
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
kurz menový
volatilita
integrácia menová
stabilita meny
kurz výmenný pevný
kurz výmenný pohyblivý
teórie ekonomické
modely
modely ekonometrické
miera úroková
parita miery úrokovej
analýza komparatívna
Európska únia
Vyšehradská štvorka
ERM II
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Analýza volatility menových kurzov krajín strednej Európy (V4) a ich porovnanie s volatilitami krajín Európskej únie, ktoré sa podieľali na niekdajšom Európskom menovom systéme (EMS). Stabilita menového kurzu, ako predpoklad menovej integrácie, dôležitá pre nové členské štáty Európskej únie. Použitie volatility realizovanej počas určitých režimov menového kurzu na porovnanie perspektív kandidátskych krajín na vstup do ERM II. Dva odlišné prístupy metodológie. Parametrický prístup využíva teoretické predpoklady nekrytej úrokovej parity, druhý prístup využíva tradičnejší postoj k časovým radom vo forme GARCH špecifikácie (ekonometrický model typu GARCH).

Ähnliche Einträge