Vybrané metódy odhadu stochastických volatilít v podmienkach SR
Trhové riziko závisí od volatility makroekonomického prostredia v krajine. Modelovanie volatility finančného prostredia. Premenné ekonomického prostredia, ktoré v príspevku predstavujú finančné prostredie na Slovensku sú modelované ako náhodné korelované premenné. EWMA metóda (metóda exponenciálne v...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0032130 | ||
| 005 | 20240502071439.6 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Vybrané metódy odhadu stochastických volatilít v podmienkach SR |c Ľubomíra Gertler |
| 520 | |a Trhové riziko závisí od volatility makroekonomického prostredia v krajine. Modelovanie volatility finančného prostredia. Premenné ekonomického prostredia, ktoré v príspevku predstavujú finančné prostredie na Slovensku sú modelované ako náhodné korelované premenné. EWMA metóda (metóda exponenciálne váženého kĺzavého priemeru) pre odhad hodnôt stochastických volatilít a korelácií.. Štandardná štatistická metóda odhadu volatilít. Výsledky aplikácie oboch metód na odhad stochastických volatilít ukazovateľov finančného prostredia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a prostredie ekonomické |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a Slovensko |
| 100 | 1 | |a Gertler, Ľubomíra, 1977- | |