Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
Testovanie dvoch základných hypotéz skúmania vzťahu medzi menovým kurzom a úrokovou mierou. Testované modely. Testovanie parity kúpnej sily pomocou ADF testu a Johansenovho testu. Výmenný kurz v parite kúpnej sily a index cenových hladín v SR ku krajinám eurozóny.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov
- Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Co-movements in long-term interest rates and the role of PPB-Based exchange rate expectations
- Volatilita měnového kurzu Kč
- Aplikácia parity kúpnej sily prostredníctvom indexu Big Mac