Trading intensity and intraday volatility on the Prague Stock Exchange: evidence from an autoregressive conditional duration model

Uložené v:
Hlavný autor: Žikeš, Filip
Ďalší autori: Bubák, Vít
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh kapitálový
volatilita
burzy
durácia
modely
ceny
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Podobné jednotky