Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia

Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiad...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Němeček, Tomáš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	portfólio úver bankový riziko úverové primeranosť kapitálová matematika finančná modely
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!