Black-Scholesov model oceňovania opcií

Model oceňovania opcií (Black-Scholesov a Mertonov prínos) a vplyv jednotlivých premenných, ktoré vstupujú do modelu oceňovania opcií, na cenu opcie. Celková cena opcie reflektuje každú jednu premennú ovplyvňujúcu celkovú cenu opcie. Otázky vplyvu jednotkovej (alebo percentuálnej) zmeny premennej n...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Demjan, Valér
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	opcie kontrakty oceňovanie modely ekonomicko-matematické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!