Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. Garmanov – Kolhagenov model

Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Demjan, Valér
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
opcie
oceňovanie
modely ekonomicko-matematické
miera úroková
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0065347
005 20231121080719.7
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery.  |b Garmanov – Kolhagenov model  |c Valér Demjan 
520 |a Na oceňovanie devízových opcií sa prednostne využíva Garmanov-Kolhagenov model, ktorý vychádza z poznatkov a predpokladov Blackovho a Scholesovho modelu. Stanovenie opčnej prémie na európsku kúpnu opciu na menu. Európska predajná opcia na menu. Opcie na úrokovú mieru. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a miera úroková 
100 1 |a Demjan, Valér 

Ähnliche Einträge