Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model
Existuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0067349 | ||
| 005 | 20231121080715.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model |c Valér Demjan |
| 520 | |a Existuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie opcií európskeho typu, ak vieme stanoviť forwardové úrokové miery (resp. forwardové ceny dlhopisov) a ich volatility. Nie je ho však možné použiť pre stanovenie ceny opcií amerického typu. Na oceňovanie týchto opcií sa najčastejšie využívajú modely založené na zostavovaní binomických (resp. trinomických) stromov. Jedným z takýchto modelov je Rendleman-Bartterov model. Ilustračný príklad. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a opcie |
| 610 | 2 | 0 | |a oceňovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a forwardy |
| 610 | 2 | 0 | |a miera úroková |
| 610 | 2 | 0 | |a modely stochastické |
| 100 | 1 | |a Demjan, Valér | |