Vybrané modely merania a riadenia úverového rizika

Účel použitia modelov úverového rizika. Jednoduchá modelová štruktúra. Definovanie úverových strát. Model CreditMetrics. Znázornenie pohybu ratingového hodnotenia dlžníka v čas. horizonte 1 rok. EDF Model spoločnosti KMV. Model CreditRisk+. Porovnanie modelov CreditMetrics a modelu KMV.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Tkáčová, Jana, 1977-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	banky riziko úverové riziko portfólio
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!