Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú št...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
- Dôvody konštrukcie teoretickej spotovej výnosovej krivky
- Konštrukcia spotovej výnosovej krivky na slovenskom dlhopisovom trhu
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- Príklady použitia vybraných druhov opčných produktov v podmienkach Slovenska
- The Price of Money - Positive and Negative Aspects of the Current Level in Euro Area
- Záporná úroková miera na medzibankovom a dlhopisovom trhu