Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
Model časovej štruktúry úrokových mier (výnosovej krivky) Prístupy k modelovaniu pohybov úrokových mier. Základné typy teórií: jedny sú založené na jednoduchom špecifikovaní správania sa jednotlivej úrokovej miery alebo ceny dlhopisu v čase. Druhé sú rovnovážne modely, ktoré modelujú celú časovú št...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Model výnosovej krivky. Rendleman – Bartterov model
- Dôvody konštrukcie teoretickej spotovej výnosovej krivky
- Konštrukcia spotovej výnosovej krivky na slovenskom dlhopisovom trhu
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- Príklady použitia vybraných druhov opčných produktov v podmienkach Slovenska
- The Price of Money - Positive and Negative Aspects of the Current Level in Euro Area
- Záporná úroková miera na medzibankovom a dlhopisovom trhu