Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
Zovšeobecnenie modelu ARCH a konštrukcia modelu GARCH (generalized ARCH). Modelovanie volatility, testovanie rozdielnosti logaritmických temp rastu a výpočet prognóz jednotlivých výmenných kurzov.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Zohľadnenie existencie podmienenej heteroskedasticity pri analýze denných hodnôt SAX a SKK/EUR
- Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Modelová analýza vývoja výmenného kurzu SKK/EUR na základe parity kúpnej sily