Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení

Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie...

Full description

Saved in:
Main Author: Mucha, Vladimír, 1976-
Format: Book Chapter
Language:Slovak
Subjects:
riziko
metóda Monte Carlo
poistenie neživotné
rezervy
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0078839
005 20240502083215.8
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Určenie hodnoty Value at Risk využitím simulačnej metódy Monte Carlo v neživotnom poistení  |c Vladimír Mucha 
520 |a Využitie simulačnej metódy Monte Carlo pri určovaní hodnoty Value at Risk v portfóliu poistných zmlúv spĺňajúcom podmienky kolektívneho modelu rizika. Simulácia hodnôt rozdelenia celkovej škody je realizovaná v rámci dvoch prístupov. Takto získané ukazovatele umožňujú vhodné riadenie a zabezpečenie rizika. 
610 2 0 |a riziko 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a poistenie neživotné 
610 2 0 |a rezervy 
100 1 |a Mucha, Vladimír, 1976- 

Similar Items