K oceňovaniu opcií

Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Ilustračný príklad.

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Marasová, Kristína
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	slovacco
Soggetti:	oceňovanie opcie volatilita modely ekonomicko-matematické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

View in EUBA Opac

Documenti analoghi: K oceňovaniu opcií

Anteprima rapida
K oceňovaniu opcií
Anteprima rapida
Binomický model oceňovania opcií
Anteprima rapida
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Anteprima rapida
Binomický model oceňovania opcií
Anteprima rapida
Blackov model oceňovania opcií
Anteprima rapida
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Anteprima rapida
Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
Anteprima rapida
Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Anteprima rapida
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Anteprima rapida
Oceňovanie opcií dizertačná práca
Anteprima rapida
Oceňovanie bariérových opcií a ich využitie
Anteprima rapida
Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. Garmanov – Kolhagenov model
Anteprima rapida
Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Anteprima rapida
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Anteprima rapida
Option Valuation Under Stochastic Volatility With Mathematica Code
Anteprima rapida
Využitie reálnych opcií v investičnom rozhodovaní podniku
Anteprima rapida
Prístupy k stanoveniu hodnoty reálnych opcií
Anteprima rapida
Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
Anteprima rapida
Oceňovanie opcií na dlhodobú úrokovú mieru (pokračovanie oceňovanie opcií)
Anteprima rapida
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Anteprima rapida
Modely oceňovania opcií
Anteprima rapida
Oceňovanie opcií na opcie
Anteprima rapida
Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
Anteprima rapida
Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model