K oceňovaniu opcií

Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Ilustračný príklad.

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Hlavný autor:	Marasová, Kristína
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	oceňovanie opcie volatilita modely ekonomicko-matematické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

View in EUBA Opac

Podobné jednotky: K oceňovaniu opcií

Quick Look
K oceňovaniu opcií
Quick Look
Binomický model oceňovania opcií
Quick Look
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Quick Look
Binomický model oceňovania opcií
Quick Look
Blackov model oceňovania opcií
Quick Look
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Quick Look
Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
Quick Look
Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Quick Look
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Quick Look
Oceňovanie opcií dizertačná práca
Quick Look
Oceňovanie bariérových opcií a ich využitie
Quick Look
Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. Garmanov – Kolhagenov model
Quick Look
Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Quick Look
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Quick Look
Option Valuation Under Stochastic Volatility With Mathematica Code
Quick Look
Využitie reálnych opcií v investičnom rozhodovaní podniku
Quick Look
Prístupy k stanoveniu hodnoty reálnych opcií
Quick Look
Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
Quick Look
Oceňovanie opcií na dlhodobú úrokovú mieru (pokračovanie oceňovanie opcií)
Quick Look
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Quick Look
Modely oceňovania opcií
Quick Look
Oceňovanie opcií na opcie
Quick Look
Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
Quick Look
Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model