Preskočiť na obsah
VuFind
Prihlásiť
Jazyk
Slovenský
Anglický
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Všetko
Názov
Autor
Predmet
Signatúra
ISBN/ISSN
Tag
Hľadať
Pokročilé
K oceňovaniu opcií
Vytvoriť citáciu
Zaslať SMS
Poslať e-mailom
Vytlačiť
Exportovať záznam
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Pridať do obľúbených
Trvalý odkaz
Načíta sa…
K oceňovaniu opcií
Zobraziť ďalšie vydanie (1)
Pokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Ilustračný príklad.
Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor:
Marasová, Kristína
Médium:
Kapitola
Jazyk:
Slovak
Predmet:
oceňovanie
opcie
volatilita
modely ekonomicko-matematické
Tagy:
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
View in EUBA Opac
Exempláre
Popis
Komentáre
Dalšie vydanie (1)
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky: K oceňovaniu opcií
Channel Options
Zobraziť záznam
Zobraziť súvisiace pohľady
Quick Look
K oceňovaniu opcií
Quick Look
Binomický model oceňovania opcií
Quick Look
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Quick Look
Binomický model oceňovania opcií
Quick Look
Blackov model oceňovania opcií
Quick Look
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Quick Look
Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
Quick Look
Teoretické aspekty modelov oceňovania opcií na akciu
Quick Look
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Quick Look
Oceňovanie opcií dizertačná práca
Quick Look
Oceňovanie bariérových opcií a ich využitie
Quick Look
Modely oceňovania opčných kontraktov na menové páry a úrokové miery. Garmanov – Kolhagenov model
Quick Look
Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Quick Look
Analýza vybraných modelov oceňovania opcií
Quick Look
Option Valuation Under Stochastic Volatility With Mathematica Code
Quick Look
Využitie reálnych opcií v investičnom rozhodovaní podniku
Quick Look
Prístupy k stanoveniu hodnoty reálnych opcií
Quick Look
Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model
Quick Look
Oceňovanie opcií na dlhodobú úrokovú mieru (pokračovanie oceňovanie opcií)
Quick Look
Rozdiel historickej a implikovanej volatility opcií na praktickom príklade
Quick Look
Modely oceňovania opcií
Quick Look
Oceňovanie opcií na opcie
Quick Look
Modely oceňovania opčných kontraktov na akciu
Quick Look
Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model
Load more items
Zobraziť záznam
Predchádzajúci
Zobraziť súvisiace pohľady
Ďalší
Podobné jednotky
K oceňovaniu opcií
Autor: Marasová, Kristína
Binomický model oceňovania opcií
Autor: Demjan, Valér
Black-Scholesov model oceňovania opcií
Autor: Demjan, Valér
Binomický model oceňovania opcií
Autor: Demjan, Valér
Blackov model oceňovania opcií
Autor: Kaderová, Andrea