Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
- Modelovanie pravdepodobnosti defaultu
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default
- Teória pravdepodobnosti 2
- Poctivý zámer dlžníka
- Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov dizertačná práca