Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
Výpočet pravdepodobnosti zlyhania spoločnosti s využitím iterácií klasickým prístupom, ktorý je založený na účtovných dátach a subjektívnom úsudku založenom na skúsenostiach. Pomocou poznatkov o stochastických procesoch, B-S modelu oceňovania opcií za predpokladu, že vlastný kapitál firmy je kúpnou...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Výpočet pravdepodobnosti zlyhania dlžníka v Mertonovom modeli pomocou interácií
- Modelovanie pravdepodobnosti defaultu
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Using of Capital Asset Pricing Model in Determining the Company Default
- Teória pravdepodobnosti 2
- Poctivý zámer dlžníka
- Možnosti aplikácie predikčných modelov pri hodnotení pravdepodobnosti zlyhania vybraných podnikov dizertačná práca