Modelování kapitálu neživotní pojišťovny
Modelovanie kapitálu poisťovne v súvislosti s reguláciou Solventnosť II. Vývoj kapitálu a modelové prevedenie stochastických simulácií. Odhad stacionárneho rozdelenia pomocou transformácie náhodnej veličiny. Aproximácia Markovového reťazca. Porovnanie a rozdelenie veličín.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Tschechisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Modelování kapitálu neživotní pojišťovny
- Modelovanie počtu poistencov simuláciou Markovových reťazcov vo viacstavových modeloch
- DSG modelovanie - nová výzva pre NBS
- Metody finančního modelování v neživotním pojištění jako nástroj podpory manažerského rozhodování
- Japonské neživotní pojištění
- Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- Určenie hodnoty CVaR využitím simulácií v kolektívnom modeli rizika