Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry-Esseenovej aproximácie
Základom dobrých aktuárskych analýz konkrétnych dát je vhodný výber metódy na efektívne stanovenie rozdelenia celkovej škody. Na vyjadrenie funkčných hodnôt distribučnej funkcie tohto rozdelenia existujú postupy exaktné, aproximatívne, rekurentné, ale hodnoty môžeme získať aj pomocou simulácií. Akék...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Modelovanie veľkosti portfólia pomocou Berry-Esseenovej aproximácie
- Berry-Esseenova aproximácia a individuálny model rizika
- Modelovanie rizika poistného
- Využitie metódy Monte Carlo pri analýze portfólia poistných zmlúv
- Využitie aproximácie individuálneho modelu rizika kolektívnym modelom v poistnej praxi
- Modelovanie rozdelenia poistného plnenia po aplikácii danej formy poistenia v skúmanom portfóliu poistných zmlúv neživotného poistenia
- Modelovanie portfólia životného poistenia použitím rôznych princípov ohodnocovania dizertačná práca