Vytvorenie optimálneho portfólia podľa modelu CAPM
Model CAPM vychádza z podmienok dokonalého trhu cenných papierov. Variant modelu, kde je sell short povolený, aby sa mohlo výsledné portfólio dlhopisov porovnať s portfóliom z predchádzajúceho modelu podľa Markowitza. Model CAPM sa opiera aj charakteristiku trhu ako takého, ktorý je reprezentovaný...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Model CAPM vychádza z podmienok dokonalého trhu cenných papierov. Variant modelu, kde je sell short povolený, aby sa mohlo výsledné portfólio dlhopisov porovnať s portfóliom z predchádzajúceho modelu podľa Markowitza. Model CAPM sa opiera aj charakteristiku trhu ako takého, ktorý je reprezentovaný tržným portfóliom. SBI Index je index, ktorý odzrkadľuje vývoj trhu s dlhopismi na SIX Swiss Exchange a poskytuje informácie o makroekonomických ukazovateľoch švajčiarskeho trhu s dlhopismi. |
|---|