Využitie reverznej optimalizácie v modeli Black - Literman

F, Black a R, Litterman o systéme prvkov Modernej teórie portfólia. Princíp reverznej optimalizácie s možnosťami pre vyjadrenie osobitých pohľadov investora. Kombinácia subjektívnych pohľadov investora vo vzťahu k zvoleným aktívam. Charakteristika BL modelu.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Rusina, Michal
Outros Autores:	Štefčák, Jaromír
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	financie podnikové tvorba kapitálu zdroje finančné stratégia investičná investori výnosy podnikové kapitalizácia obstarávanie kapitálu volatilita korelácia modely
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!