Význam využitia stochastických modelov v riadení rizík neživotného poistenia
Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe z...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Niektoré možnosti využitia stochastických modelov, ktorých používanie je podporované aj dopadovými kvantitatívnymi štúdiami QIS 5. Postup merania poistného rizika pomocou rozdelenia celkovej škody, ktoré je možné získať metódami presnými, aproximatívnymi, rekurentnými resp. simuláciami. Na základe znalosti funkčných hodnôt distribučnej funkcie je možné odhadnúť hodnotu Value at Risk (VaR), Conditional Expectation/Expected Shortfall (CVaR) a teda aj ekonomický kapitál potrebný na krytie prevzatého rizika. Uvedený postup merania rizika je podporený využitím softwaru ModelRisk. |
|---|