Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií

Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií.

Guardado en:
Autor principal: Švábová, Lucia
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
trh kapitálový
nástroje investičné
deriváty
opcie
akcie
dividendy
oceňovanie
ceny burzové
modely ekonomicko-matematické
modely stochastické
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0143324
005 20220323104154.5
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií  |c Lucia Švábová 
520 |a Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií. 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a nástroje investičné 
610 2 0 |a deriváty 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a akcie 
610 2 0 |a dividendy 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a ceny burzové 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a modely stochastické 
100 1 |a Švábová, Lucia 

Ejemplares similares