Kresta, A., & Tichý, T. International equity portfolio risk modeling: The case of the NIG model and ordinary copula functions.
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Citazione stile Chigago Style (17a edizione)
Kresta, Aleš, e Tomáš Tichý. International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions.
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Citatione MLA (9a ed.)
Kresta, Aleš, e Tomáš Tichý. International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions.
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