International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions

Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.

Bibliographic Details

Main Author:	Kresta, Aleš
Other Authors:	Tichý, Tomáš
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	modelovanie ekonometrické trh finančný inštitúcie finančné riziko trhové odhady
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!