Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Kresta, Aleš
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!