Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Kresta, Aleš
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!