Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Kresta, Aleš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!