Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Descrizione completa

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Kresta, Aleš
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!