Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kresta, Aleš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!