Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization

Analýza použiteľnosi modelu GARCH-copula. Kvôli konkrétnosti, daný predpoklad, že investor maximalizuje Sharpeov pomer, zatiaľ čo budúci vývoj časových radov sa simuluje prostredníctvom modelu AR (1) -GARCH (1,1) pomocou modelovacieho prístupu copula. Technika bootstrapingu použitá ako referenčná ho...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Kresta, Aleš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	prognózy prognózy hospodárske predvídanie modely portfólio rozhodovanie finančné rozhodovanie investičné rady časové simulácia
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!