International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions

Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Kresta, Aleš
Otros Autores:	Tichý, Tomáš
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	modelovanie ekonometrické trh finančný inštitúcie finančné riziko trhové odhady
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!