Portfolio Credit Risk Based on Copulas

Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.

Bibliographic Details

Main Author:	Tian, Yuan
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	riziko funkcie matematické štatistika analýza empirická
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!