International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0152614 | ||
| 005 | 20231010120104.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions |c Aleš Kresta, Tomáš Tichý |
| 520 | |a Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 610 | 2 | 0 | |a trh finančný |
| 610 | 2 | 0 | |a inštitúcie finančné |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a odhady |
| 100 | 1 | |a Kresta, Aleš | |
| 700 | 1 | |a Tichý, Tomáš | |