International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Komplexný ekonometrický model
- Copula Function in Risk Management
- Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Econometric modelling with time series specification, estimation and testing
- Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II