Some multiple criteria approaches in portfolio selection models

Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.

Bibliographic Details

Main Author:	Mlynarovič, Vladimír
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	portfólio investície výnosy ekonómia matematická riziko modely ekonometrické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!