Some multiple criteria approaches in portfolio selection models
Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r019390 | ||
| 005 | 20221205102517.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Some multiple criteria approaches in portfolio selection models |c Vladimír Mlynarovič |
| 520 | |a Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a ekonómia matematická |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonometrické |
| 100 | 1 | |a Mlynarovič, Vladimír | |