Some multiple criteria approaches in portfolio selection models

Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Mlynarovič, Vladimír
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	portfólio investície výnosy ekonómia matematická riziko modely ekonometrické
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!