Some multiple criteria approaches in portfolio selection models

Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.

Dettagli Bibliografici

Autore principale:	Mlynarovič, Vladimír
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	portfólio investície výnosy ekonómia matematická riziko modely ekonometrické
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!