Some multiple criteria approaches in portfolio selection models

Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Mlynarovič, Vladimír
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	portfólio investície výnosy ekonómia matematická riziko modely ekonometrické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!