International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
Riadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Komplexný ekonometrický model
- Copula Function in Risk Management
- Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Econometric modelling with time series specification, estimation and testing
- Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II