Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model

Analýza stochastického správania kľúčových finančných premenných. Prispôsobenie metodológie fuzzy čísiel na oceňovanie opcií a meranie volatility. Modely oceňovania opcií. Hestonov stochastický model volatility.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Figà-Talamanca, Gianna
Otros Autores:	Guerra, Maria Letizia, Stefanini, Luciano
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný oceňovanie opcie volatilita modely stochastické
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!