Arch/Garch modely

Guardado en:

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Cakl, Arne
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely nelineárne rady časové modely matematicko-štatistické teória modelov ekonomicko-matematických
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

View in EUBA Opac

Ejemplares similares: Arch/Garch modely

Vista rápida
Mutual encompassing and model equivalence
Vista rápida
Modelování poptávky
Vista rápida
Klasická matematická logika
Vista rápida
Building models by games
Vista rápida
Modely růstu podniku
Vista rápida
<An> Introduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics
Vista rápida
Econometrics theory and applications with EViews
Vista rápida
<The> Relationship between price dispersion and inflation <a> reassessment
Vista rápida
Chaos and deterministic versus stochastic non-linear modelling.
Vista rápida
Charakteristika dynamických stochastických modelov všeobecnej rovnováhy
Vista rápida
Elements of Modern Asymptotic Theory with Statistical Applications
Vista rápida
Rovnováha typu otvorenej slučky v bilaterálnom Cournotovom duopole s výrobkovými inováciami vstupov
Vista rápida
Aplikácia markovových reťazcov vo výpočte opravných položiek k portfóliu úverov
Vista rápida
Teoretický vývoj DSGE modelovania
Vista rápida
Combining various policy measures in the long-run macroeconomic growth model of Slovakia framework: case of the unemployment benefit
Vista rápida
Modelovanie zásob pomocou Markovových reťazcov
Vista rápida
Introduction to data envelopment analysis and its uses with DEA-solver software and references
Vista rápida
Introduction to Mathematical Control Theory
Vista rápida
Finanční časové řady vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace
Vista rápida
Dynamic Macroeconomic Theory
Vista rápida
Analýza fiškálnej politiky v SR: ECM prístup
Vista rápida
Východiská modelovania dôsledkov reforiem sociálneho systému
Vista rápida
Friedmanova hypotéza trvalého príjmu v ekonomike SR
Vista rápida
Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized arch model.