Preskočiť na obsah
VuFind
Prihlásiť
Jazyk
Slovenský
Anglický
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Všetko
Názov
Autor
Predmet
Signatúra
ISBN/ISSN
Tag
Hľadať
Pokročilé
Nonparametric verification of...
Vytvoriť citáciu
Zaslať SMS
Poslať e-mailom
Vytlačiť
Exportovať záznam
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Pridať do obľúbených
Trvalý odkaz
Načíta sa…
Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices
Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor:
Fiszeder, Piotr
Ďalší autori:
Orzeszko, Witold
Médium:
Kapitola
Jazyk:
English
Predmet:
modelovanie ekonometrické
modely nelineárne
rady časové
kurz výmenný
indexy akciové
Poľsko
Tagy:
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
View in EUBA Opac
Exempláre
Popis
Komentáre
Podobné jednotky
UNIMARC/MARC
Podobné jednotky
ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
Autor: Rublíková, Eva
Arch/Garch modely
Autor: Cakl, Arne
Analysis of the mutual relationships between the exchange rates and the stock indices
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Co-Movements of Exchange Rate Returns: Multivariate Garch Approach
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Analysis of SKK/CZK exchange rate
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-