<A> Duration dependent rating migration model: real data application and cost of capital estimation
Analýza vývoja kreditných ratingov na základe modelu závislom od časových úsekov. Model umožňuje ovládať efekty času, zohrávajúce podstatnú úlohu v dynamike ratingu. Možnosť výpočtu kapitálových výdavkov potrebných k financovaniu svojich aktivít. Dáta z historických databáz S&P.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: <A> Duration dependent rating migration model: real data application and cost of capital estimation
- Changes in Green Bond IPOs Credit Ratings during the Covid-19
- Kreditný rating a kreditný skóring
- Using credit ratings for capital requirements on lending to emerging market economies possible impact of a new basel accord
- Rating pro ratingové agentury
- Rating nie je len o skúmaní čísiel výsledný ortieľ nad známkou pre firmu je predmetom hlasovania komisie
- Úloha ratingu pri hodnotení úverových rizík