Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Quadratic index tracking
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu
- Comparison of ETF's Performance Related to the Tracking Error
- Quadratic assignment problems
- <The> Issue of index replication in the context of tracking error
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
- The Effects of Global Volatility Indices on Green and Fossil Energy Markets