Quadratic index tracking
Výber optimálneho portfólia na základe priemerného rozptylu založenom na minimalizácii kvadratickej uhlovej chyby, alternatíve k tradičnému Markowitzovmu prístupu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Quadratic index tracking
- SAX - Slovenský akciový index Index Burzy cenných papierov Bratislava a Creditanstaltu
- Comparison of ETF's Performance Related to the Tracking Error
- Quadratic assignment problems
- <The> Issue of index replication in the context of tracking error
- Automatizácia viacfaktorových úloh výberu portfólia
- The Effects of Global Volatility Indices on Green and Fossil Energy Markets