Central bank communication and interest rate: the case of the Czech National Bank
Autori prostredníctvom modelov GARCH, TGARCH a EGARCH analyzujú vplyv písomnej a ústnej komunikácie ČNB na úroveň a volatilitu krátkodobých a dlhodobých úrokových sadzieb. Použitím detailných údajov za obdobie rokov 2007-2012 autori skúmajú, ako finančné trhy reagujú na komunikáciu centrálnej banky...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Central bank communication and interest rate: the case of the Czech National Bank
- Anticipation and surprises in central bank interest rate policy <the> case of the Bundesbank
- Informational Efficiency, Interest Rate Variability, and Central Bank Operations
- Why central bankers should disclose interest rate forecast
- Interest rate pass-through between money market interest rates and retail bank interest rates in selected CEE countries
- Estimating the Effective Lower Bound on the Czech National Bank's Policy Rate
- Central Bank Digital Currency in Brazil