Central bank communication and interest rate: the case of the Czech National Bank
Autori prostredníctvom modelov GARCH, TGARCH a EGARCH analyzujú vplyv písomnej a ústnej komunikácie ČNB na úroveň a volatilitu krátkodobých a dlhodobých úrokových sadzieb. Použitím detailných údajov za obdobie rokov 2007-2012 autori skúmajú, ako finančné trhy reagujú na komunikáciu centrálnej banky...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Central bank communication and interest rate: the case of the Czech National Bank
- Anticipation and surprises in central bank interest rate policy <the> case of the Bundesbank
- Informational Efficiency, Interest Rate Variability, and Central Bank Operations
- Why central bankers should disclose interest rate forecast
- Interest rate pass-through between money market interest rates and retail bank interest rates in selected CEE countries
- Estimating the Effective Lower Bound on the Czech National Bank's Policy Rate
- Central Bank Digital Currency in Brazil