Central bank communication and interest rate: the case of the Czech National Bank

Autori prostredníctvom modelov GARCH, TGARCH a EGARCH analyzujú vplyv písomnej a ústnej komunikácie ČNB na úroveň a volatilitu krátkodobých a dlhodobých úrokových sadzieb. Použitím detailných údajov za obdobie rokov 2007-2012 autori skúmajú, ako finančné trhy reagujú na komunikáciu centrálnej banky...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Horváth, Roman
Otros Autores:	Karas, Pavel
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	banky centrálne sadzby úrokové trh finančný komunikácia
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!